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风险就是指某种特定的危险事件(事故或意外事件)发生的可能性与其产生的后果的组合。风险是由两个因素共同作用组合而成的,一是该危险发生的可能性,即危险概率;二是该危险事件发生后所产生的后果。


风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。具体到量化策略分析中,我们会考虑五点。


数据保真度: 我们在收集数据的过程中,要考虑数据是否准确地反映了历史, 比特币应该使用实际收盘价还是调整后的价格?


模拟现实: 我们是否对交易执行做出了现实的假设? 例如,我们需要考虑交易量是否可以完美地执行当天的收盘价?


采样可变性: 我们所选择的历史样本是否代表了广泛的市场情况,或者只是碰巧选择了一个有利的数据集?


曲线拟合: 我们是否花了太长时间摆弄太多的参数,最终找到了一个去年运行良好、但未来一分钱也赚不到的模型?


模型风险: 即使我们的模型进行了反向测试,它的半衰期是多少? 可以交易多久? 很少有想法能永远奏效。


所以,带着这些思考,我们开始进行自己量化框架的构建。

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标签: 风险管理 模型风险

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